Nový mimosemestrální kurz 5EN382- Introduction to Time Series Analysis

Katedra ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Vás srdečně zve na nový mimosemestrální kurz, který bude přednášet odborník na ekonometrii visiting professor Marco Avarucci z University of Glasgow

Kurz bude probíhat od 6/11/23 do 8/11/2023.

Chcete-li se přihlásit na tento kurz, můžete tak učinit prostřednictvím INSISu v mimosemestrálních kurzech. Registrace možná od 12.9. 2023.

Marco Avarucci působí na Adam Smith Business School, University of Glasgow. PhD z Ekonometrie a empirické ekonomie obdržel na Tor Vergata University v Římě. Zajímá se o analýzu časových řad včetně faktorových modelů, panelových dat a modelů volatility. Úspěšně publikuje v prestižních mezinárodních časopisech jako např. Econometrics and Statistics, Journal of Econometrics, Econometric Theory a Journal of American Statistics Association. Jeho předchozím působištěm byla např. Maastricht University a LUISS v Římě. Marco Avarucci přednáší statistické a ekonometrické kurzy různé úrovně jak pro bakalářské, tak pro magisterské studenty.

Časové řady se objevují zcela přirozeně mezi datovými soubory v průběhu času. Řada známých časových řad se objevuje zejména v ekonomické oblasti, kde jsme vystaveni každodenním kotacím akciových trhů, měsíční inflaci či ročním datům týkajících se HDP. Sociologové a demografové sledují vývoj populace jako např. míru porodnosti anebo počet školních zápisů.

Další aplikace časových řad zahrnuje např. analýzu klimatologie, astronomie a medicíny a mnoho dalších. Tento kurz má za cíl vybavit studenty setem robustních a užitečných technik k analýze časových řad, zejména v jednorozměrném rámci. Zkoumaná témata zahrnují stacionaritu, (částečnou) autokorelaci, ARMA modely a modely volatility. Aplikace technik zmíněných výše bude realizována prostřednictvím programu EViews.

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:

-vybrat a nastavit vhodný model k analýze časových řad.

-odvodit základní vlastnosti modelů využívaných k analýze a predikci časových řad.

-produkovat optimální předpovědi na základě daného informačního setu a na základě horizontu předpovědí.

-modelovat a předpovídat časové řady na základě využití statistického/ekonometrického softwaru.

Tento kurz bude vyučován v angličtině.
Výuka bude probíhat v následujících dnech:

Pondělí 6/11/23 9-12, 14-17, SB 208

Úterý 7/11/23 9-12, 14-17, SB 208

Středa 8/11/23 9-12, 14-17, SB 208

Závěrečná zkouška: 23/11/2023, 18:00-19:30, RB213

Těšíme se na Vaši účast. Pro více informací klikněte zde:

https://insis.vse.cz/auth/katalog/syllabus.pl?odkud=zu;show=1;predmet=186072

Kontaktní osoba: helena.chytilova@vse.cz